书目详细信息
： 健全系统性风险度量与预警研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5220-2196-6:CNY49.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 健全系统性风险度量与预警研究/.刘凤根著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国金融出版社:,2023 |
| 载体形态项： | 228页:;+图:;+24cm |
| 一般附注： | 国家社会科学基金出版资助 湖南工商大学学术专著出版资助 |
| 提要文摘： | 本书在对我国系统性风险和宏观经济不确定性分别进行测度和描述性统计分析基础上，重点完成了以下几个方面的研究工作：首先，选取时变Copula函数实证分析了二者的相依性关系，揭示了中国宏观经济不确定性与系统性风险的特征事实；其次，分别运用门槛模型和非线性向量自回归模型实证研究了宏观经济不确定性对系统性风险的非线性影响效应和影响机制；再次，基于面板数据模型和中介效应模型探究了商业银行流动性创造和网络舆情在系统性风险积累和传染过程中的重要渠道作用；最后，构建一个纳入了宏观经济不确定性、政策变化、金融系统脆弱性、风险传染性的系统性风险综合指标，采用马尔可夫区制转移模型对风险动态进行识别和预测，并提出防范系统性风险的政策建议。 |
| 题名主题： | 金融风险防范 研究 中国 |
| 索书号： | F832.1/L74.5 |
| 中图分类： | F832.1 |
| 个人名称等同： | 刘凤根 著 |
| 记录来源： | CN 百万庄 20240328 |