书目详细信息
： 不变弹性方差模型下的保险组合选择
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-03-071595-1:CNY106.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 不变弹性方差模型下的保险组合选择/.刘海龙, 刘小涛著 |
| 出版发行项： | 北京:,科学出版社:,2022 |
| 载体形态项： | 153页:;+图:;+24cm |
| 提要文摘： | 本书主要聚焦于不变弹性方差(CEV)模型下的非自融资组合选择问题，通过将非自融资组合优化问题和实物期权定价问题结合，建立了一套求解分析非自融资投资组合选择问题的一般性框架，阐释了非自融资组合和普通组合管理的区别与联系，突出了风险管理策略对非自融资组合管理的重要性。 |
| 题名主题： | 保险投资 组合分析 |
| 索书号： | F840.5/L75 |
| 中图分类： | F840.5 |
| 个人名称等同： | 刘海龙 著 |
| 个人名称等同： | 刘小涛 著 |
| 记录来源： | CN 浙江省新华书店集团公司 20221024 |