ISBN/价格: | 978-7-111-58572-5:CNY79.00 |
作品语种: | chi eng |
出版国别: | CN 110000 |
题名责任者项: | 波动率微笑/.(美) 伊曼纽尔·德曼, 迈克尔 B. 米勒著/.Emanuel Derman, Michael B. Miller/.胡超译 |
出版发行项: | 北京:,机械工业出版社:,2018 |
载体形态项: | xxix, 377页:;+图:;+24cm |
丛编项: | CFA协会金融前沿译丛 |
一般附注: | 华章经管 |
提要文摘: | 本书既介绍了经典的布莱克-斯科尔斯-默顿期权模型,又介绍了过去40年中基于该模型的一些扩展表达式。本书的前半部分重点介绍了期权估值的理论,研究分析了布莱克-斯科尔斯-默顿模型及其在实践中的应用,并且讨论了该模型的局限性。后半部分分析了波动率微笑曲线的行为特征,并且详细介绍了多种布莱克-斯科尔斯-默顿模型的扩展方法,以弥补其本身的缺陷。特别地,本书详细介绍了局部波动率模型、随机波动率模型以及跳跃-扩散模型。 |
题名主题: | 金融 经济模型 研究 |
索书号: | F830.49/D38 |
中图分类: | F830.49 |
个人名称等同: | 德曼 著 |
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个人名称等同: | 米勒 著 |
个人名称次要: | 胡超 译 |
记录来源: | CN 北京新华书店首都发行所有限公司 20180119 |