书目详细信息
： 金融衍生证券基础.Ⅱ
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-301-36500-7:CNY35.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金融衍生证券基础/.(新加坡) 徐恺编著 |
| 出版发行项： | 北京:,北京大学出版社:,2025 |
| 载体形态项： | 221页:;+21cm |
| 丛编项： | 21世纪数学规划教材.数学基础课系列 |
| 提要文摘： | 本书分上下两册, 下册是研究生教材。本书将在上册的基础上, 加深金融衍生产品的理论, 并增大实际应用。内容包括: 市场机制和对冲策略、套利定价方法、期权定价的Black-Scholes-Merton模型、二叉树模型, 以及基本的数值方法等。全书采用”理论推导+实践验证”的双轨结构, 既包含严谨的数学建模 (如借助Maxima完成符号运算推导), 又强调与OTC市场万亿级规模实务的衔接, 尤其注重方差互换、雪球期权等新兴衍生品的案例分析。规模上约合课程讲义200余页 (以PDF页数为参照), 内容深度定位于金融数学专业硕士层次。 |
| 并列题名： | Introduction to financial derivatives eng |
| 题名主题： | 证券交易 资本市场 |
| 索书号： | F830.91/X65.4/2 |
| 中图分类： | F830.91 |
| 个人名称等同： | 徐恺 编著 |
| 记录来源： | CN 湖北三新 20251029 |