书目详细信息
： 实证资产定价:股票横截面收益
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-300-27483-6:CNY128.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi eng |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 实证资产定价/.图兰·G. 巴利, 罗伯特·F. 恩格尔, 斯科特·默里著/.Turan G. Bali, Robert F. Engle, Scott Murray/.张学勇, 朱一峰译 |
| 出版发行项： | 北京:,中国人民大学出版社:,2020.01 |
| 载体形态项： | 442页:;+26cm |
| 丛编项： | 敦和金融衍生品丛书 |
| 提要文摘： | 本书系统梳理了实证资产定价分析方法和该领域最新的成果。前半部分主要介绍资产定价实证分析的方法: 概括性统计、相关性分析、稳定性分析、投资组合分析、Fama-Macbeth回归分析。后半部分介绍股票横截面收益的相关因素, 例如: 市场因子、风险系数、公司规模、价值溢价、动量因素、短期反转、流动性、三阶矩、特质波动率、期权隐含的波动率以及其他股票预测因素。 |
| 题名主题： | 股票价格 研究 |
| 索书号： | F830.91/B13 |
| 中图分类： | F830.91 |
| 个人名称等同： | 巴利 T. G. 著 |
| 个人名称等同： | 恩格尔 R. F. 著 |
| 个人名称等同： | 默里 S. 著 |
| 个人名称次要： | 张学勇 译 |
| 个人名称次要： | 朱一峰 译 |
| 记录来源： | CN 人天书店 20230629 |