书目详细信息
： 状态空间方法的时间序列分析
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5049-8458-6:CNY80.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi eng |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 状态空间方法的时间序列分析/.(英) 詹姆斯·杜宾, (荷) 塞姆·库普曼著/.James Durbin, Siem Jan Koopman/.郇志坚, 徐晓莉译 |
| 出版发行项： | 北京:,中国金融出版社:,2022 |
| 载体形态项： | 342页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | 状态空间理论之经济金融应用系列丛书 |
| 提要文摘： | 本书共分为十四章，分别为引言，局部水平模型，线性高斯状态空间模型，滤波、平滑和预测，滤波和平滑的初始化，深入计算方面，参数极大似然估计，线性高斯模型应用的演示，非线性和非高斯模型特例，近似滤波与平滑，平滑的重要性采样，粒子滤波，贝叶斯参数估计，以及非高斯和非线性演示。 |
| 题名主题： | 时间序列分析 研究 |
| 索书号： | O211.61/D82 |
| 中图分类： | O211.61 |
| 个人名称等同： | 杜宾 著 |
| 个人名称等同： | 库普曼 著 |
| 个人名称次要： | 郇志坚 译 |
| 个人名称次要： | 徐晓莉 译 |
| 记录来源： | CN 百万庄 20220811 |