书目详细信息
： Python金融量化实战:固定收益类产品分析
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-115-62295-2:CNY99.80 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | Python金融量化实战/.欧晨著 |
| 出版发行项： | 北京:,人民邮电出版社:,2024 |
| 载体形态项： | 284页:;+图:;+26cm |
| 丛编项： | 金融科技系列 |
| 提要文摘： | 本书共12章。第1章对我国固定收益市场 (尤其债券) 进行了基本介绍与归纳总结。第2章至第8章主要介绍债券基础产品 (包含回购和借贷) 的交易业务与风险计量, 为后续相关衍生产品打下基础。第9章至第11章主要介绍固定收益中利率衍生品国债期货、标准债券远期、利率互换与利率期权产品的要素与计量模型。第12章主要介绍了固定收益中信用类衍生品信用风险缓释工具 (CRM) 相关业务, 并对该产品进行定量与风险分析。 |
| 并列题名： | Python for quantitative financial analytics eng |
| 题名主题： | 软件工具 程序设计 应用 金融 分析 |
| 索书号： | F830.49-39/O15 |
| 中图分类： | F830.49-39 |
| 个人名称等同： | 欧晨 著 |
| 记录来源： | CN 湖北三新 20240524 |