书目详细信息
： 高维因子资产组合与市场泡沫研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5218-5582-1:CNY66.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 高维因子资产组合与市场泡沫研究/.赵钊著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济科学出版社:,2024 |
| 载体形态项： | 239页:;+图:;+24cm |
| 提要文摘： | 本书聚焦于高维因子资产组合与市场泡沫，系统地对高维异象检验、高维组合构建以及高维因子在高维组合中的应用进行探讨，构建相应的高维虚拟资产组合，研究了高维因子在资产组合的相关理论和应用。本书同时进行了对应的实证分析，研究了我国资本市场泡沫、油市与股市泡沫联动性两方面的问题，并对其市场数据进行实证分析，探讨了中国资本市场监管与干预的反事实仿真，拓宽了高维因子领域的实证研究，为促进我国资本市场健康发展提出了借鉴和对策。 |
| 题名主题： | 证券市场 定价模型 研究 中国 |
| 索书号： | F832.51/Z46.3 |
| 中图分类： | F832.51 |
| 个人名称等同： | 赵钊 著 |
| 记录来源： | CN 百万庄 20240802 |