书目详细信息
： 数理金融:资产定价的原理与模型
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-302-50338-5:CNY55.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 数理金融/.佟孟华, 郭多祚主编 |
| 版本项： | 第3版 |
| 出版发行项： | 北京:,清华大学出版社:,2018 |
| 载体形态项： | 290页:;+图:;+26cm |
| 丛编项： | 数量经济学系列丛书 |
| 一般附注： | “十二五”普通高等教育本科国家级规划教材 |
| 提要文摘： | 本书以资产定价为主线,讲述了无套利定价和均衡定价两种资产定价方法;讲述了各种资产定价的模型,包括债券定价模型、以股票为代表的风险资产的定价模型、金融衍生产品定价模型、期权定价模型,并按难易程度,首先讲述单期定价模型,然后讲述跨期定价模型。本书还介绍了MM理论以及行为金融学。 |
| 题名主题： | 金融学 数理经济学 |
| 索书号： | F830/T67 |
| 中图分类： | F830 |
| 个人名称等同： | 佟孟华 主编 |
| 个人名称等同： | 郭多祚 主编 |
| 记录来源： | CN 百万庄 20180907 |