书目详细信息
： 金融时间序列建模和风险度量:基于广义双曲线分布的方法
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-300-12562-6:CNY25.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金融时间序列建模和风险度量/.林清泉, 张建龙著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国人民大学出版社:,2011 |
| 载体形态项： | 177页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目成果丛书.经济学、统计学类 |
| 提要文摘： | 广义双曲线分布是子类丰富、形状灵活的分布族, 计量金融领域几乎所有常用分布都是它的子分布。它的四大重要子分布: 双曲线分布、正态逆高斯分布、偏t分布和方差伽玛分布, 对资产收益率分布模拟都有着重要应用, 本书系统论述了广义双曲线分布的参数估计方法, 阐述了广义双曲线分布的方法在金融时间序列建模领域的应用, 包括它在GARCH族模型中的应用和广义双曲线扩散过程的构建, 并基于鞍点近似技术, 导出了广义双曲线分布的风险度量方法, 克服了模拟法计算效率低的缺陷。 |
| 题名主题： | 金融 时间序列分析 |
| 索书号： | F830/L66 |
| 中图分类： | F830 |
| 个人名称等同： | 林清泉 著 |
| 个人名称等同： | 张建龙 著 |
| 记录来源： | CN 三新书业 20110114 |