书目详细信息
： 期权定价与尾部风险管理研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5096-8411-5:CNY68.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 期权定价与尾部风险管理研究/.宫晓莉, 熊熊著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济管理出版社:,2022 |
| 载体形态项： | 200页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | 银行和金融热点问题研究系列丛书 |
| 一般附注： | 国家自然科学基金项目(71901130 72141304 71790594) 山东省社会科学规划研究项目(19CJRJ21) 中国博士后科学基金项目(2018M641653) 山东省金融应用重点研究项目(2020-JRZZ-04) 青岛市社会科学规划研究项目(QDSKL2001065) 经管文渊 |
| 提要文摘： | 本书将均值回复的平方根过程嵌入到Levy跳跃模型中，同时引入了调和稳定Levy分布模型，进而构建起调和稳定Levy分布下的随机波动模型。调和稳定Levy分布下的随机波动模型拓展了原有的随机波动模型框架，可以为衍生品定价和风险管理提供更广泛的建模思路。 |
| 并列题名： | Research on option pricing and tail risk management eng |
| 题名主题： | 期权定价 研究 |
| 题名主题： | 期权交易 风险管理 研究 |
| 索书号： | F830.95/G56 |
| 中图分类： | F830.95 |
| 中图分类： | F830.91 |
| 个人名称等同： | 宫晓莉 著 |
| 个人名称等同： | 熊熊 著 |
| 记录来源： | CN 浙江省新华书店集团公司 20220801 |