书目详细信息
： 基于VaR和ES的利率风险度量
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5141-0511-7:CNY30.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 基于VaR和ES的利率风险度量/.何启志著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济科学出版社:,2011 |
| 载体形态项： | 262页:;+图:;+21cm |
| 丛编项： | 中青年经济学家文库 |
| 提要文摘： | 本书的主要内容包括：绪论；相关的理论基础；利率期限结构静态估什；利率期限结构动态研究；基于VaR和ES的利率风险度量；我国货币市场利率风险测度关系研究；总结与展望。 |
| 并列题名： | Risk measure of interest rate based on VaR and ES model eng |
| 题名主题： | 利息率 风险管理 研究 中国 |
| 索书号： | F832.22/H42 |
| 中图分类： | F832.22 |
| 个人名称等同： | 何启志, 著 |
| 记录来源： | CN CEPC1 20110720 |