书目详细信息
： 金融时间序列:理论与方法
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5218-1573-3:CNY68.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金融时间序列/.赵国庆著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济科学出版社:,2020.08 |
| 载体形态项： | 262页:;+图:;+23cm |
| 一般附注： | 本成果受到中国人民大学2019年度“中央高校建设世界一流大学 (学科) 和特色发展引导专项资金”支持 |
| 提要文摘： | 本书主要对近年经济时间序列发展过程中的理论与方法进行研究, 包括模型选择与模型平均方法、非平稳时间序列Granger因果性检验、变量的弱外生性及动态面板数据模型等内容。在实证研究中, 研究者发现模型选择常伴随着一些弊端。一方面, 模型选择具有不稳定性, 微小的数据变化可能造成信息准则的改变, 该问题在小样本的情况下尤为明显。 |
| 题名主题： | 金融 时间序列分析 |
| 索书号： | F830/Z41 |
| 中图分类： | F830 |
| 个人名称等同： | 赵国庆 著 |
| 记录来源： | CN 人天书店 20200917 |