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： B-S及跳扩散模型下的期权定价
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5655-2044-0:CNY45.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | B-S及跳扩散模型下的期权定价/.杨云霞著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国农业大学出版社:,2018 |
| 载体形态项： | 123页:;+图:;+23cm |
| 提要文摘： | 本书共有八章，分四大块内容。第一块内容叙述了期权定价的研究现状、期权定价的发展方向以及期权定价理论；第二块内容给出了B-S期权定价模型以及B-S期权定价的扩展模型，并在这两个模型下给出了欧式期权定价公式；第三块内容是跳扩散模型下的期权定价，而跳扩散期权定价模型是B-S期权定价模型的推广。双指数跳扩散模型和加权平均指数跳扩散模型是跳扩散模型的延伸，在这两个模型下，主要给出了奇异期权的定价公式；最后一块内容是双指数跳扩散模型下的MCMC估计，模拟试验表明双指数跳跃扩散模型能够体现资产收益的经验特征：尖峰厚尾特征和期权定价中的“波动微笑”。 |
| 题名主题： | 期权定价 研究 |
| 索书号： | F830.95/Y53 |
| 中图分类： | F830.95 |
| 个人名称等同： | 杨云霞 著 |
| 记录来源： | CN 百万庄 20181213 |