书目详细信息
： 上证50 ETF期权的隐含波动率及其价差的应用研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5663-2690-4:CNY45.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 上证50 ETF期权的隐含波动率及其价差的应用研究/.殷方盛, 余湄著 |
| 出版发行项： | 北京:,对外经济贸易大学出版社:,2025-01-01 |
| 载体形态项： | 26cm |
| 提要文摘： | 本书从我国股票和期权市场的特点出发，对我国期权市场的隐含信息进行研究。回顾了上证50ETF期权的发展历程，指出我国股票和期权市场所具有的特点，围绕收益率预测、波动率预测和投资组合问题展开研究。在此基础上，本书考虑了无风险资产和市场组合之间的配置问题。进一步，本书还考虑了期权隐含信息在多风险资产优化配置中的应用。研究结果肯定了期权隐含信息在资产配置中增强投资收益的作用。本书的系统研究对我国资本市场参与者的风险管理、投资决策以及多层次资本市场的健康发展具有一定的理论和实际应用价值。 |
| 题名主题： | 期货市场 研究 中国 |
| 索书号： | F832.53/Y65 |
| 中图分类： | F832.53 |
| 个人名称等同： | 殷方盛/余湄 |