书目详细信息
： 资产组合风险模型测度精度:基于危机传染背景下的比较研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5096-3768-5:CNY48.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 资产组合风险模型测度精度/.于文华, 魏宇著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济管理出版社:,2015 |
| 载体形态项： | 122页:;+图:;+24cm |
| 丛编项： | 经济管理学术文库.经济类 |
| 一般附注： | 国家自然科学基金 (71071131、71371157) 高等学校博士学科点专项科研基金资助课题 (20120184110020) 教育部人文社科基金规划项目 (14YJC790073) 四川省科技青年基金项目 (2015JQO010) 成都理工大学金融与投资科研创新团队 (KYTD201303) 四川省软科学研究计划项目 (2013ZR0068) 四川省教育厅人文社科重点项目 (14SA0039) 成都理工大学中青年骨干教师培养计划资助项目 (JXGG201420) |
| 提要文摘： | 20世纪90年代以来, 在经济全球化的背景下, 危机传染成为金融危机的显著特征, 而美国次贷危机的爆发, 更是将危机传染的多米诺骨牌效应展现得淋漓尽致。本书将以金融传染为一条贯穿始终的研究主线, 以时变Copula-EVT模型为主要技术手段, 刻画市场间的尾部极值动态相依关系, 并通过进一步构建VaR模型和ES模型作为核心研究方法, 从不同角度对各类风险模型的测度精度进行全方位的对比分析, 最后结合金融市场的现实环境, 提出相应的对策和政策建议。 |
| 并列题名： | Measurement precision of portfolio risk models eng |
| 题名主题： | 资本市场 对比研究 |
| 索书号： | F830.9/Y71.2 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 个人名称等同： | 于文华 著 |
| 个人名称等同： | 魏宇 著 |
| 记录来源： | CN 三新书业 20151201 |