书目详细信息
： 股指期货避险比率与效率研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-301-30067-1:CNY45.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 股指期货避险比率与效率研究/.廉鹏著 |
| 出版发行项： | 北京:,北京大学出版社:,2018 |
| 载体形态项： | 245页:;+图:;+23cm |
| 提要文摘： | 本书利用制度分析和实证研究的方法对避险比率进行研究，通过我国当前股指期货交易制度与其他发达资本市场国家相关制度进行横向比较，采用制度分析的方式，考察了股指期货交易设计、交易监管等方面的差异并通过这种对比给出交易制度和监管制度方面改进的可能性；通过数学建模的方式，利用基于VaR (Value at Risk) 模型的期货最优套期保值比率、基于M-GARCH模型的最优套期保值比率，以及基于Copula-Garch模型的最优方差套期保值模型对我国当前股指期货交易中最优套期保值比率进行实证研究，特别是基于Copula-Garch模型的方法，当前国内较少涉及，但它是更适用于相依数据分析的方法，本书将在研究方法上对套期保值比率的研究进行有益的尝试。通过以上实证研究，本书将给出当前能够最准确刻画我国股指期货最优套期保值交易比率的模型。 |
| 并列题名： | Study of optimal hedge ratio with stock index future eng |
| 题名主题： | 股票指数期货 期货交易 研究 |
| 索书号： | F830.91/L50 |
| 中图分类： | F830.91 |
| 个人名称等同： | 廉鹏 著 |
| 记录来源： | CN 北京新华书店首都发行所有限公司 20190315 |